Zgód (tzn. koncesji czy coś w tym stylu) na samą działalność tego typu nie potrzebujesz żadnych. Dla własnego bezpieczeństwa prawnego warto zatrudnić instruktora jako osobę odpowiedzialną (jeśli sam nie masz takich uprawnień) .Obiekt jako taki musi spełniać określone wymagania budowlane dla tego typu działalności. Tu musisz się skontaktować z kumatym architektem. Jeśli rodzaj użytkowania nie przewiduje sportu to musisz wystąpić o zmianę przeznaczenia, musi być projekt itp. , może być potrzebne zezwolenie na budowę.
Jeśli chodzi o samą konstrukcję ściany to temat jest szeroki, zwróć się może do wyspecjalizowanych firm które to robią , jest ich w Polsce kilka, robią to dobrze i zgodnie z normami. Drożej ale pewnie. Jak chcesz robić sam to musisz poszperać po necie, za free to raczej nikt ci gotowca nie da :).